Сравнение PHPIX с UOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и UOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PHPIX на уровне -13.41% и UOPIX на уровне -13.41%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 27.95% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и UOPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Доходность на риск
PHPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
UOPIX
Сравнение PHPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 4.95 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и UOPIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и UOPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности UOPIX в 21.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и UOPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и UOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -99.80% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -24.97% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -65.01% | +25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -65.01% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -65.35% | +47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -85.01% | +53.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 7.57% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и UOPIX
Текущая волатильность для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) составляет 11.33%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 13.08% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 25.78% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 45.42% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 45.13% | -17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 44.06% | -16.53% |