PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPIX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHPIX с PSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PHPIX returned 5.41%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. PHPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности PHPIX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHPIX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: 5.41% против -16.44% соответственно.

PHPIX

1 день
-4.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
2.30%
1 год
50.32%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.57%
10 лет*
5.41%

PSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-14.93%
3 года*
-10.73%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
-16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPIX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-3.18%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-8.07%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between PHPIX and PSTIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

-0.65

The correlation between PHPIX and PSTIX shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

PHPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPIXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-1.34

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-1.92

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.79

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-1.01

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

-1.97

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHPIX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PSTIX равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPIXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-1.34

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.45

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.69

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.49

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PHPIX и PSTIX

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPIXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.37%

-95.26%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-15.41%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.00%

-33.92%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-37.53%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-84.17%

+38.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-95.26%

+83.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-58.61%

+26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

8.09%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPIX и PSTIX

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPIXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

2.46%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

8.60%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

11.55%

+20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

16.46%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

23.76%

+4.10%

Сравнение комиссий PHPIX и PSTIX

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPIX и PSTIX

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.92%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PHPIX and PSTIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs PSTIX's -95.26%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPIX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор