PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с IH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с IH2O.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L).

PHO и IH2O.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. IH2O.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHO и IH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и IH2O.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.18%18.55%4.54%13.35%-20.63%31.85%15.05%35.21%-10.29%27.29%
Разные валюты инструментов

PHO торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у IH2O.L с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции IH2O.L по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.69% соответственно.

PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%

IH2O.L

1 день
2.27%
1 месяц
-5.40%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.55%
3 года*
10.65%
5 лет*
7.05%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBRIH2O.L с VT

Сравнение комиссий PHO и IH2O.L

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.

IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
PHO
Invesco Water Resources ETF

Доходность на риск

PHO vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOIH2O.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.11

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.53

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.67

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

5.19

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. IH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа IH2O.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и IH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOIH2O.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.11

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между PHO и IH2O.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и IH2O.L

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IH2O.L в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.74%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PHO и IH2O.L

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке IH2O.L в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и IH2O.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PHOIH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-35.40%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.60%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-23.14%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-27.16%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.44%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.77%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.71%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и IH2O.L

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHOIH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.33%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

14.90%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.33%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.51%

+2.92%