PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IH2O.L с GLGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и GLGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IH2O.L и GLGG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
2.33%10.23%6.31%7.67%-11.13%33.06%11.63%5.20%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF
2.96%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.27%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у GLGG.L с доходностью 2.96%.


IH2O.L

1 день
1.60%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.95%
1 год
13.21%
3 года*
7.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.43%

GLGG.L

1 день
2.64%
1 месяц
-6.91%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.32%
3 года*
9.34%
5 лет*
7.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Water UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Сравнение комиссий IH2O.L и GLGG.L

IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLGG.L в 0.49%.


Доходность на риск

IH2O.L vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IH2O.LGLGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.32

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.11

+0.79

IH2O.L vs. GLGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLGG.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и GLGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IH2O.LGLGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между IH2O.L и GLGG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и GLGG.L

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как GLGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
1.74%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и GLGG.L

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки GLGG.L в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и GLGG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IH2O.LGLGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-27.08%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-11.62%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-18.82%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.71%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.06%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.36%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и GLGG.L

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 5.18%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IH2O.LGLGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.50%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.38%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.32%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.95%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.72%

-2.87%