PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IH2O.L с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IH2O.L с SLVR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и WisdomTree Silver (SLVR.DE).

IH2O.L и SLVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IH2O.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. SLVR.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 6 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IH2O.L и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		2.33%10.23%6.31%7.67%4.58%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		10.00%160.45%16.09%-6.62%-7.65%
Разные валюты инструментов

IH2O.L торгуется в GBp, в то время как SLVR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SLVR.DE с доходностью 10.00%.

IH2O.L

1 день
1.60%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.95%
1 год
13.21%
3 года*
7.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.43%

SLVR.DE

1 день
7.71%
1 месяц
-16.61%
С начала года
10.00%
6 месяцев
36.18%
1 год
146.76%
3 года*
43.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с CIBRIH2O.L с VT
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с IWDA.LSLVR.DE с MELISLVR.DE с IUSQ.DESLVR.DE с FNGU

Сравнение комиссий IH2O.L и SLVR.DE

IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVR.DE в 0.49%.

IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
SLVR.DE
WisdomTree Silver

Доходность на риск

IH2O.L vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IH2O.LSLVR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

3.00

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.10

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.84

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

15.67

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IH2O.L vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SLVR.DE равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IH2O.LSLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

3.00

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.22

Корреляция

Корреляция между IH2O.L и SLVR.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и SLVR.DE

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как SLVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.74%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и SLVR.DE

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и SLVR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IH2O.LSLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-31.33%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-30.51%

+21.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-18.29%

+12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-12.33%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

9.57%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и SLVR.DE

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 5.18%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.DE) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IH2O.LSLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

20.17%

-14.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

42.45%

-33.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

48.69%

-35.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

37.18%

-23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

37.18%

-22.33%