Сравнение IH2O.L с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IH2O.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IH2O.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IH2O.L или IVV.
Основные характеристики
| IH2O.L | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.24% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 18.24% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 9.68% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 15.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.78% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 11.52% |
| Макс. просадка | -35.40% | -55.25% |
| Current Drawdown | -0.25% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между IH2O.L и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и IVV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IH2O.L показывает доходность 12.24%, а IVV немного ниже – 11.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IH2O.L имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции IVV немного впереди с 13.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IH2O.L и IVV
IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IH2O.L c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и IVV
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и IVV
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и IVV
iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.52% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.