PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHMIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHMIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PHMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PHMIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHMIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		0.04%5.00%5.33%8.97%-13.90%5.51%6.21%10.77%2.28%9.83%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PHMIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PHMIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.70% против 4.59% соответственно.

PHMIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.34%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.65%
10 лет*
3.70%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Municipal Bond Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PHMIX:
PHMIX с PFIUXPHMIX с VWALXPHMIX с NHMRXPHMIX с MTDPHMIX с COLTXPHMIX с SCHJPHMIX с VWAHX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PHMIX и PONPX

PHMIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PHMIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHMIX
Ранг доходности на риск PHMIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHMIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHMIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHMIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHMIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHMIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.51

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.16

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.98

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

7.83

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHMIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHMIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHMIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHMIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.51

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.82

-0.97

Корреляция

Корреляция между PHMIX и PONPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHMIX и PONPX

Дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		4.58%5.91%5.33%4.71%3.39%3.84%3.62%4.38%4.41%4.22%4.12%4.46%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PHMIX и PONPX

Максимальная просадка PHMIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHMIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHMIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-13.41%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-3.69%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-13.41%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.96%

-13.41%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.88%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.44%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.93%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PHMIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) составляет 1.36%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHMIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.90%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.66%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

4.28%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

4.74%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

4.19%

+0.49%