PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHMIX с COLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHMIX с COLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHMIX (PIMCO High Yield Municipal Bond Fund) and COLTX (Columbia Tax-Exempt Fund) are both mutual funds - PHMIX is a High Yield Muni fund managed by PIMCO, while COLTX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, PHMIX returned 3.70%/yr vs 1.98%/yr for COLTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHMIX charges 0.55%/yr vs 0.73%/yr for COLTX.

Доходность

Сравнение доходности PHMIX и COLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHMIX показывает доходность 2.30%, а COLTX немного выше – 2.32%. За последние 10 лет акции PHMIX превзошли акции COLTX по среднегодовой доходности: 3.70% против 1.98% соответственно.

PHMIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.59%
1 год
7.28%
3 года*
6.01%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.70%

COLTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.72%
1 год
8.28%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHMIX и COLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		2.30%5.00%5.33%8.97%-13.90%5.51%6.21%10.77%2.28%9.83%
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		2.32%3.86%3.47%6.60%-12.56%3.01%3.37%8.15%0.19%6.15%

Correlation

The correlation between PHMIX and COLTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2006 г.

0.78

The correlation between PHMIX and COLTX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Municipal Bond Fund

Columbia Tax-Exempt Fund

Часто сравнивают с PHMIX:
PHMIX с PFIUXPHMIX с NHMRXPHMIX с VWALXPHMIX с MTDPHMIX с SCHJPHMIX с VWAHXPHMIX с FFRHX
Часто сравнивают с COLTX:
COLTX с BIAEXCOLTX с DCARXCOLTX с ATOIXCOLTX с BATVXCOLTX с MIYCOLTX с NRKCOLTX с APUSX

Доходность на риск

PHMIX vs. COLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHMIX
Ранг доходности на риск PHMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHMIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHMIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
COLTX
Ранг доходности на риск COLTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHMIX c COLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHMIXCOLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.44

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.88

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.80

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

9.68

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHMIX vs. COLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHMIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLTX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHMIX и COLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHMIXCOLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.95

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PHMIX и COLTX

Максимальная просадка PHMIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHMIX и COLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMIXCOLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-18.07%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.11%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-8.08%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-18.07%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.96%

-18.07%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.63%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PHMIX и COLTX

PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) имеют волатильность 1.35% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMIXCOLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.37%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.57%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

3.58%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

5.24%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

4.98%

-0.27%

Сравнение комиссий PHMIX и COLTX

PHMIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COLTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHMIX и COLTX

Дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности COLTX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		3.74%4.91%3.66%3.15%3.05%3.20%3.27%4.60%3.80%3.86%4.15%4.13%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		4.57%5.91%5.33%4.71%3.39%3.84%3.62%4.38%4.41%4.22%4.12%4.46%

Часто задаваемые вопросы

PHMIX and COLTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLTX has higher volatility (1.37%) compared to PHMIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, PHMIX dropped -35.54% vs COLTX's -18.07%.

COLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHMIX и COLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор