Сравнение PHMIX с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
PHMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHMIX и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHMIX и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 0.28% | 5.00% | 5.33% | 8.97% | -13.90% | 5.51% | 6.21% | 0.74% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.25% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PHMIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.25%.
PHMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 3.73%
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHMIX и SCHJ
PHMIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.
Доходность на риск
PHMIX vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
PHMIX
SCHJ
Сравнение PHMIX c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHMIX | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.21 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 3.13 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.41 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 13.87 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHMIX | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.21 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.82 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PHMIX и SCHJ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHMIX и SCHJ
Дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SCHJ в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 4.57% | 5.91% | 5.33% | 4.71% | 3.39% | 3.84% | 3.62% | 4.38% | 4.41% | 4.22% | 4.12% | 4.46% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHMIX и SCHJ
Максимальная просадка PHMIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHMIX и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHMIX | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -13.62% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -1.47% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -9.43% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.75% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.92% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.36% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHMIX и SCHJ
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PHMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHMIX | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.89% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.27% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 2.29% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 2.92% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.18% | +0.50% |