Сравнение PHMIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PHMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PHMIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHMIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 0.04% | 5.00% | 5.33% | 8.97% | -13.90% | 5.51% | 6.21% | 10.77% | 2.28% | 9.83% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PHMIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PHMIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.80% соответственно.
PHMIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.70%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHMIX и PFORX
PHMIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PHMIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PHMIX
PFORX
Сравнение PHMIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHMIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.66 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 2.97 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PHMIX и PFORX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHMIX и PFORX
Дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 4.58% | 5.91% | 5.33% | 4.71% | 3.39% | 3.84% | 3.62% | 4.38% | 4.41% | 4.22% | 4.12% | 4.46% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PHMIX и PFORX
Максимальная просадка PHMIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHMIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -13.87% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -3.99% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -13.71% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.96% | -13.87% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.39% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.95% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.89% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHMIX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) составляет 1.36%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.99% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.55% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 3.39% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 3.47% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.08% | +1.60% |