Сравнение PHMIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PHMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PHMIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHMIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 0.04% | 5.00% | 5.33% | 8.97% | -13.90% | 5.51% | 6.21% | 10.77% | 2.28% | 9.83% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.40% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PHMIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PHMIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.70% против 8.42% соответственно.
PHMIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.70%
PFN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHMIX и PFN
PHMIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PHMIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PHMIX
PFN
Сравнение PHMIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHMIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.20 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.23 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 0.87 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHMIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.28 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PHMIX и PFN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHMIX и PFN
Дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PFN в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 4.58% | 5.91% | 5.33% | 4.71% | 3.39% | 3.84% | 3.62% | 4.38% | 4.41% | 4.22% | 4.12% | 4.46% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.51% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PHMIX и PFN
Максимальная просадка PHMIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHMIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHMIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -80.08% | +44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -10.77% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -33.45% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.96% | -45.70% | +26.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -6.42% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -11.89% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.78% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHMIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) составляет 1.36%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHMIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 6.55% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 8.40% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 13.35% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 14.74% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 18.16% | -13.48% |