Сравнение PHIYX с FFRHX
PHIYX (PIMCO High Yield Fund) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - PHIYX is a High Yield Bonds fund managed by PIMCO, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, PHIYX returned 5.03%/yr vs 4.95%/yr for FFRHX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHIYX charges 0.56%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и FFRHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHIYX имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции FFRHX немного отстают с 4.95%.
PHIYX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.03%
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам PHIYX и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 0.80% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.05% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
Correlation
The correlation between PHIYX and FFRHX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г. | 0.53 |
The correlation between PHIYX and FFRHX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIYX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
PHIYX
FFRHX
Сравнение PHIYX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 5.16 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 18.28 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.62 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.91 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и FFRHX
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и FFRHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIYX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -22.20% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.19% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -3.29% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -5.90% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -22.20% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.11% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.15% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.34% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и FFRHX
PIMCO High Yield Fund (PHIYX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIYX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.61% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.62% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 2.35% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 2.88% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.14% | +1.49% |
Сравнение комиссий PHIYX и FFRHX
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и FFRHX
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.07% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 6.36% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHIYX and FFRHX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIYX has higher volatility (1.19%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PHIYX dropped -32.73% vs FFRHX's -22.20%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIYX и FFRHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор