Сравнение PHIO с IYK
PHIO (Phio Pharmaceuticals Corp.) is a stock, while IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, PHIO returned -69.36%/yr vs 9.18%/yr for IYK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHIO и IYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHIO показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции PHIO уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: -69.36% против 9.18% соответственно.
PHIO
- 1 день
- 12.34%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -4.77%
- 1 год
- -57.99%
- 3 года*
- -65.60%
- 5 лет*
- -65.22%
- 10 лет*
- -69.36%
IYK
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам PHIO и IYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp. | -4.77% | -41.67% | -73.68% | -82.97% | -62.80% | -62.83% | -71.40% | -48.17% | -94.07% | -22.21% |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 13.61% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
Correlation
The correlation between PHIO and IYK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIO vs. IYK — Ранг доходности на риск
PHIO
IYK
Сравнение PHIO c IYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHIO | IYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.00 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.02 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHIO и IYK
Максимальная просадка PHIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIO и IYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIO | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -42.64% | -57.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.73% | -10.68% | -58.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.57% | -12.14% | -84.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | -15.05% | -84.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.19% | -66.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.08% | -97.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.68% | -5.07% | -86.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.45% | 5.29% | +44.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIO и IYK
Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PHIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIO | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.70% | 5.83% | +17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.51% | 10.80% | +54.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.06% | 13.52% | +68.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.01% | 13.24% | +170.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.17% | 15.56% | +134.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIO и IYK
PHIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 2.52% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHIO and IYK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIO has higher volatility (23.70%) compared to IYK (5.83%). In terms of maximum drawdown, PHIO dropped -100.00% vs IYK's -42.64%.
IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIO и IYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор