PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIO с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHIO с CPRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHIO (Phio Pharmaceuticals Corp.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. PHIO operates in Biotechnology (Healthcare), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, PHIO returned -68.85%/yr vs 17.40%/yr for CPRT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHIO и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHIO показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции PHIO уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -68.85% против 17.40% соответственно.

PHIO

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.31%
С начала года
5.71%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-46.89%
3 года*
-66.70%
5 лет*
-65.39%
10 лет*
-68.85%

CPRT

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-21.88%
1 год
-40.50%
3 года*
-11.65%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
17.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHIO и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHIO
Phio Pharmaceuticals Corp.		5.71%-41.67%-73.68%-82.97%-62.80%-62.83%-71.40%-48.17%-94.07%-22.21%
CPRT
Copart, Inc.		-22.48%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between PHIO and CPRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г.

0.11

The correlation between PHIO and CPRT shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHIO:

$12.90M

CPRT:

$29.29B

EPS

PHIO:

-$1.31

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/B

PHIO:

0.78

CPRT:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

PHIO:

$0.00

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHIO:

-$1.08M

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

PHIO:

-$7.23M

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phio Pharmaceuticals Corp.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с PHIO:
PHIO с IIIPHIO с GOOGLPHIO с IAKPHIO с ICADPHIO с GLMDPHIO с GOLYPHIO с IYK
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с AIRCPRT с KMXCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

PHIO vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIO
Ранг доходности на риск PHIO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIO c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHIOCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-1.72

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-2.55

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.69

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-1.02

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.86

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHIO vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIO на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIO и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHIOCPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-1.72

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.64

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.48

-0.73

Просадки

Сравнение просадок PHIO и CPRT

Максимальная просадка PHIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIO и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHIOCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-72.49%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.05%

-39.90%

-31.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.09%

-52.46%

-44.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-52.46%

-47.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-52.46%

-47.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-52.46%

-47.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.34%

-16.54%

-74.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.30%

22.42%

+25.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIO и CPRT

Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что PHIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHIOCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

8.81%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.55%

18.64%

+45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.29%

23.59%

+62.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

183.79%

25.94%

+157.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.17%

27.43%

+122.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIO и CPRT

Ни PHIO, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHIO и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phio Pharmaceuticals Corp. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
1.24B
(PHIO) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PHIO and CPRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHIO has higher volatility (11.25%) compared to CPRT (8.81%). In terms of maximum drawdown, PHIO dropped -100.00% vs CPRT's -72.49%.

PHIO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHIO и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор