PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIO с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHIO с GOLY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PHIO (Phio Pharmaceuticals Corp.) is a stock, while GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) is Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. Over the past 5 years, PHIO returned -67.42%/yr vs 5.25%/yr for GOLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHIO и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHIO показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -26.33%.

PHIO

1 день
-5.90%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-8.59%
1 год
-55.77%
3 года*
-66.67%
5 лет*
-67.42%
10 лет*
-70.00%

GOLY

1 день
0.84%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-26.33%
6 месяцев
-28.77%
1 год
-7.98%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHIO и GOLY

2026 (YTD)20252024202320222021
PHIO
Phio Pharmaceuticals Corp.		-8.59%-41.67%-73.68%-82.97%-62.80%-50.50%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-26.33%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.40%

Correlation

The correlation between PHIO and GOLY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г.

0.08

The correlation between PHIO and GOLY shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phio Pharmaceuticals Corp.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с PHIO:
PHIO с GLMDPHIO с CPRTPHIO с FSDAXPHIO с GOOGLPHIO с IIIPHIO с FIUIXPHIO с IYK
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с HYGGOLY с SPY

Доходность на риск

PHIO vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIO
Ранг доходности на риск PHIO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIO c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHIOGOLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.24

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-0.09

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.22

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.52

-0.66

PHIO vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIO на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GOLY равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIO и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHIO и GOLY

Максимальная просадка PHIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GOLY в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIO и GOLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHIOGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-36.97%

-63.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-36.97%

-31.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.83%

-36.97%

-59.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-36.97%

-62.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-36.44%

-63.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.65%

-12.10%

-79.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.15%

15.33%

+31.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIO и GOLY

Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что PHIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHIOGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

9.74%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.45%

30.59%

+32.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.65%

33.84%

+46.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

183.83%

22.61%

+161.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.08%

22.44%

+127.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIO и GOLY

PHIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.99%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
PHIO
Phio Pharmaceuticals Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHIO and GOLY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHIO has higher volatility (14.15%) compared to GOLY (9.74%). In terms of maximum drawdown, PHIO dropped -100.00% vs GOLY's -36.97%.

GOLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHIO и GOLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор