Сравнение PHIN с MSGE
PHIN (PHINIA Inc.) and MSGE (Madison Square Garden Entertainment Corp.) are both stocks. PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MSGE operates in Entertainment (Communication Services). Over the past year, PHIN returned 97.99% vs 99.54% for MSGE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHIN и MSGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHIN показывает доходность 36.94%, а MSGE немного ниже – 36.37%.
PHIN
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 36.94%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSGE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 36.37%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 99.54%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHIN и MSGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 36.94% | 32.99% | 62.69% | 2.87% |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 36.37% | 51.38% | 11.98% | -2.27% |
Correlation
The correlation between PHIN and MSGE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PHIN:
$3.30B
MSGE:
$2.64B
PHIN:
$3.58
MSGE:
$0.95
PHIN:
23.80
MSGE:
77.68
PHIN:
1.28
MSGE:
0.13
PHIN:
0.94
MSGE:
2.84
PHIN:
2.13
MSGE:
1.17
PHIN:
$3.57B
MSGE:
$1.16B
PHIN:
$763.00M
MSGE:
$364.47M
PHIN:
$374.00M
MSGE:
$230.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIN vs. MSGE — Ранг доходности на риск
PHIN
MSGE
Сравнение PHIN c MSGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHIN | MSGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 7.45 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 19.91 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHIN и MSGE
Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке MSGE в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и MSGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIN | MSGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -33.94% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -13.43% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -11.10% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 5.02% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIN и MSGE
PHINIA Inc. (PHIN) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PHIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIN | MSGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 5.35% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 18.99% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 30.96% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 36.42% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 36.42% | +6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIN и MSGE
Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как MSGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHIN PHINIA Inc. | 1.34% | 1.72% | 2.08% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHIN и MSGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHINIA Inc. и Madison Square Garden Entertainment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHIN и MSGE
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
MSGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MSGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MSGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
PHIN and MSGE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIN has higher volatility (11.75%) compared to MSGE (5.35%). In terms of maximum drawdown, PHIN dropped -34.71% vs MSGE's -33.94%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIN и MSGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор