Сравнение MSGE с SDZNY
MSGE (Madison Square Garden Entertainment Corp.) and SDZNY (Sandoz Group AG) are both stocks. MSGE operates in Entertainment (Communication Services), while SDZNY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, MSGE returned 91.21% vs 53.37% for SDZNY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSGE и SDZNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSGE показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у SDZNY с доходностью 12.77%.
MSGE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 91.21%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDZNY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 53.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSGE и SDZNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 34.01% | 51.38% | 11.98% | -2.72% |
SDZNY Sandoz Group AG | 12.77% | 83.00% | 28.40% | 20.70% |
Correlation
The correlation between MSGE and SDZNY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
MSGE:
$2.59B
SDZNY:
$35.47B
MSGE:
$0.95
SDZNY:
$1.66
MSGE:
76.34
SDZNY:
48.96
MSGE:
0.13
SDZNY:
0.23
MSGE:
2.79
SDZNY:
1.95
MSGE:
1.15
SDZNY:
3.78
MSGE:
$1.16B
SDZNY:
$18.19B
MSGE:
$364.47M
SDZNY:
$8.61B
MSGE:
$230.81M
SDZNY:
$2.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSGE vs. SDZNY — Ранг доходности на риск
MSGE
SDZNY
Сравнение MSGE c SDZNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) и Sandoz Group AG (SDZNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSGE | SDZNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 2.81 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 7.60 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSGE | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.70 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.79 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок MSGE и SDZNY
Максимальная просадка MSGE за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки SDZNY в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGE и SDZNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSGE | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -25.34% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -19.09% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -12.09% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -5.78% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 7.05% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSGE и SDZNY
Текущая волатильность для Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) составляет 6.51%, в то время как у Sandoz Group AG (SDZNY) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что MSGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDZNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSGE | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.14% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 23.46% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 31.61% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 30.73% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.18% | 30.73% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSGE и SDZNY
MSGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.27% | 1.00% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSGE и SDZNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madison Square Garden Entertainment Corp. и Sandoz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSGE и SDZNY
MSGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MSGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MSGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSGE and SDZNY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDZNY has higher volatility (7.14%) compared to MSGE (6.51%). In terms of maximum drawdown, MSGE dropped -33.94% vs SDZNY's -25.34%.
MSGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSGE и SDZNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор