PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с IOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHEQ с IOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT).

PHEQ и IOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и IOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHEQ и IOCT

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.79%11.76%14.94%7.19%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у IOCT с доходностью 0.55%.

PHEQ

1 день
1.45%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF
Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с ISWNIOCT с AAPR

Сравнение комиссий PHEQ и IOCT

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IOCT в 0.85%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PHEQ vs. IOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c IOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQIOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.02

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.38

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

8.65

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. IOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOCT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и IOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQIOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.82

+0.68

Корреляция

Корреляция между PHEQ и IOCT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и IOCT

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как IOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и IOCT

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и IOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PHEQIOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-16.94%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-5.84%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.97%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.73%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.61%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и IOCT

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.86%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHEQIOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.41%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

6.00%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.21%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

9.38%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

9.38%

-0.60%