Сравнение PHE.TO с VUS.TO
PHE.TO (Purpose Tactical Hedged Equity Fund) and VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) are both exchange-traded funds - PHE.TO is a Equity Hedged fund actively managed by Purpose, while VUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. PHE.TO is actively managed, while VUS.TO is passively managed. Over the past 10 years, PHE.TO returned 7.04%/yr vs 12.88%/yr for VUS.TO. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PHE.TO charges 0.98%/yr vs 0.17%/yr for VUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности PHE.TO и VUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHE.TO показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у VUS.TO с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции PHE.TO уступали акциям VUS.TO по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.88% соответственно.
PHE.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.04%
- Всё время*
- 5.88%
VUS.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.88%
- Всё время*
- 13.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$73.58K | CA$31.93K | CA$12.62K | |
| CA$1.11M | CA$908.80K | CA$976.48K |
Сравнение доходности по годам PHE.TO и VUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | 2.81% | 12.04% | 12.63% | 10.64% | -9.81% | 20.76% | 2.62% | 8.65% | -7.89% | 8.79% |
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | 12.32% | 13.33% | 22.13% | 24.23% | -20.85% | 24.89% | 17.69% | 29.32% | -7.34% | 20.31% |
Correlation
The correlation between PHE.TO and VUS.TO is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2013 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PHE.TO and VUS.TO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHE.TO vs. VUS.TO — Ранг доходности на риск
PHE.TO
VUS.TO
Сравнение PHE.TO c VUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHE.TO | VUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.07 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.66 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHE.TO и VUS.TO
Максимальная просадка PHE.TO за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки VUS.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHE.TO и VUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHE.TO | VUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -36.70% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -9.67% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.34% | -19.20% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -26.24% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.38% | -36.70% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.29% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.31% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHE.TO и VUS.TO
Текущая волатильность для Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что PHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHE.TO | VUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 4.71% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 10.78% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 13.43% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 17.35% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 18.09% | -7.95% |
Сравнение комиссий PHE.TO и VUS.TO
PHE.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VUS.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHE.TO и VUS.TO
PHE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | 0.77% | 0.84% | 0.98% | 1.08% | 1.25% | 0.96% | 1.13% | 1.40% | 1.61% | 1.36% | 1.52% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
PHE.TO and VUS.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.98% for PHE.TO.
PHE.TO is categorized as Equity Hedged, while VUS.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Purpose and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for PHE.TO and 0.17% for VUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для PHE.TO и VUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор