PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

CA74639Y2087

CUSIP

74639Y208

С использованием кредитного плеча

1x

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Purpose Tactical Hedged Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.63%
16.41%
PHE.TO (Purpose Tactical Hedged Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Purpose Tactical Hedged Equity Fund показал доход в 0.69% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Purpose Tactical Hedged Equity Fund составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


PHE.TO

С начала года

0.69%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

6.63%

1 год

10.13%

5 лет

6.65%

10 лет

4.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%0.69%
20241.22%2.17%1.42%-1.97%3.14%3.10%-0.54%1.33%0.63%1.70%2.31%-2.36%12.63%
20232.15%-0.44%1.02%1.35%-1.60%3.21%2.23%-1.12%-3.70%-2.19%6.99%2.70%10.64%
2022-5.59%-1.32%2.21%-5.55%-0.35%-5.48%3.28%-1.25%-3.83%6.17%4.64%-2.30%-9.81%
20211.27%1.48%2.59%3.63%0.31%1.13%4.30%1.56%-1.34%1.49%-0.22%2.97%20.76%
2020-0.88%-6.64%-8.94%7.44%0.93%0.02%4.02%4.13%-2.56%-0.60%4.89%2.03%2.62%
20191.17%1.94%-0.40%2.07%-2.27%2.49%1.67%-4.85%4.44%-0.39%1.82%0.97%8.65%
20182.93%-4.11%-2.89%2.13%-0.94%-1.23%1.65%0.83%0.08%-5.64%1.95%-2.53%-7.89%
2017-0.10%0.73%-0.46%-1.63%-0.47%0.77%0.59%-2.36%3.75%1.46%0.98%5.44%8.79%
2016-8.15%1.30%6.15%-0.10%-0.34%-2.91%4.85%2.67%0.05%-0.42%7.59%3.38%13.88%
2015-2.81%7.06%-1.61%1.89%0.13%-1.01%-5.19%-1.70%-4.88%2.21%2.58%-4.03%-7.78%
2014-1.52%3.48%1.27%0.40%1.91%1.14%-2.68%2.49%-2.04%0.57%-0.18%0.71%5.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHE.TO составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PHE.TO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHE.TO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHE.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHE.TO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHE.TO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHE.TO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHE.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.241.67
Коэффициент Сортино PHE.TO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.712.26
Коэффициент Омега PHE.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.30
Коэффициент Кальмара PHE.TO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.932.52
Коэффициент Мартина PHE.TO, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.9710.29
PHE.TO
^GSPC

Purpose Tactical Hedged Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.24
2.35
PHE.TO (Purpose Tactical Hedged Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Purpose Tactical Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.08 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%CA$0.00CA$0.05CA$0.10CA$0.15CA$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.13

Дивидендный доход

0.22%0.00%0.00%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Purpose Tactical Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.08CA$0.00CA$0.08
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.22
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.64%
-1.49%
PHE.TO (Purpose Tactical Hedged Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Purpose Tactical Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 21.98%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка Purpose Tactical Hedged Equity Fund составляет 2.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.98%27 мая 2015 г.16521 янв. 2016 г.2249 дек. 2016 г.389
-21.38%30 янв. 2018 г.53618 мар. 2020 г.2027 янв. 2021 г.738
-17.48%31 дек. 2021 г.19814 окт. 2022 г.31822 янв. 2024 г.516
-8.17%7 июл. 2014 г.7015 окт. 2014 г.8211 февр. 2015 г.152
-5.68%7 мар. 2017 г.11417 авг. 2017 г.312 окт. 2017 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Purpose Tactical Hedged Equity Fund составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.72%
3.98%
PHE.TO (Purpose Tactical Hedged Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab