Сравнение PHE.TO с XDUH.TO
PHE.TO (Purpose Tactical Hedged Equity Fund) and XDUH.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - PHE.TO is a Equity Hedged fund actively managed by Purpose, while XDUH.TO is a Quality Factor fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. PHE.TO is actively managed, while XDUH.TO is passively managed. Over the past 5 years, PHE.TO returned 6.28%/yr vs 7.31%/yr for XDUH.TO. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PHE.TO charges 0.98%/yr vs 0.16%/yr for XDUH.TO.
Доходность
Сравнение доходности PHE.TO и XDUH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHE.TO показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у XDUH.TO с доходностью 14.12%.
PHE.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.04%
- Всё время*
- 5.88%
XDUH.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$73.58K | CA$31.93K | CA$12.62K | |
| CA$92.31K | CA$65.46K | CA$62.04K |
Сравнение доходности по годам PHE.TO и XDUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | 2.81% | 12.04% | 12.63% | 10.64% | -9.81% | 20.76% | 2.62% | 8.65% | -7.89% | 9.16% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 14.12% | 8.08% | 9.51% | 5.63% | -6.27% | 22.61% | -2.02% | 21.45% | -5.70% | 8.34% |
Correlation
The correlation between PHE.TO and XDUH.TO is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between PHE.TO and XDUH.TO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHE.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск
PHE.TO
XDUH.TO
Сравнение PHE.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHE.TO | XDUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.04 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.13 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHE.TO и XDUH.TO
Максимальная просадка PHE.TO за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHE.TO и XDUH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHE.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -34.91% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -6.08% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.34% | -14.35% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -17.33% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.38% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.27% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHE.TO и XDUH.TO
Текущая волатильность для Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO) составляет 2.00%, в то время как у iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHE.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 3.57% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 7.62% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 11.87% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 13.60% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 16.41% | -6.27% |
Сравнение комиссий PHE.TO и XDUH.TO
PHE.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHE.TO и XDUH.TO
PHE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.18% | 2.46% | 2.67% | 2.55% | 2.40% | 2.62% | 2.67% | 2.36% | 2.75% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PHE.TO and XDUH.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.98% for PHE.TO.
PHE.TO is categorized as Equity Hedged, while XDUH.TO is Quality Factor. They also come from different issuers: Purpose and iShares. Their fees differ too: 0.98% for PHE.TO and 0.16% for XDUH.TO.
Подберите оптимальное распределение для PHE.TO и XDUH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор