Сравнение PHE.TO с PBI.TO
PHE.TO (Purpose Tactical Hedged Equity Fund) and PBI.TO (Purpose Best Ideas Fund) are both exchange-traded funds - PHE.TO is a Equity Hedged fund actively managed by Purpose, while PBI.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past 10 years, PHE.TO returned 7.04%/yr vs 10.48%/yr for PBI.TO. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PHE.TO charges 0.98%/yr vs 0.82%/yr for PBI.TO.
Доходность
Сравнение доходности PHE.TO и PBI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHE.TO показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у PBI.TO с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции PHE.TO уступали акциям PBI.TO по среднегодовой доходности: 7.04% против 10.48% соответственно.
PHE.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.04%
- Всё время*
- 5.88%
PBI.TO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 13.87%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 10.48%
- Всё время*
- 9.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PBI.TO Purpose Best Ideas Fund | CA$17.43K | CA$30.31K | CA$26.06K |
| CA$73.58K | CA$31.93K | CA$12.62K |
Сравнение доходности по годам PHE.TO и PBI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | 2.81% | 12.04% | 12.63% | 10.64% | -9.81% | 20.76% | 2.62% | 8.65% | -7.89% | 8.79% |
PBI.TO Purpose Best Ideas Fund | 7.89% | 19.19% | 23.26% | 37.57% | -39.67% | 10.70% | 23.07% | 35.93% | -11.92% | 22.62% |
Correlation
The correlation between PHE.TO and PBI.TO is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between PHE.TO and PBI.TO shifts across timeframes, from 0.36 (10 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHE.TO vs. PBI.TO — Ранг доходности на риск
PHE.TO
PBI.TO
Сравнение PHE.TO c PBI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO) и Purpose Best Ideas Fund (PBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHE.TO | PBI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.30 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHE.TO и PBI.TO
Максимальная просадка PHE.TO за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки PBI.TO в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHE.TO и PBI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHE.TO | PBI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -47.87% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -16.18% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.34% | -20.01% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -47.87% | +30.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.38% | -47.87% | +26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.07% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 4.98% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHE.TO и PBI.TO
Текущая волатильность для Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO) составляет 2.00%, в то время как у Purpose Best Ideas Fund (PBI.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHE.TO | PBI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 4.49% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 13.36% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 15.99% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 22.26% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 22.02% | -11.88% |
Сравнение комиссий PHE.TO и PBI.TO
PHE.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PBI.TO в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHE.TO и PBI.TO
Ни PHE.TO, ни PBI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBI.TO Purpose Best Ideas Fund | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 2.95% |
PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PHE.TO and PBI.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBI.TO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBI.TO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.98% for PHE.TO.
PHE.TO is categorized as Equity Hedged, while PBI.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.98% for PHE.TO and 0.82% for PBI.TO.
Подберите оптимальное распределение для PHE.TO и PBI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор