Сравнение PHE.TO с DRFU.TO
PHE.TO (Purpose Tactical Hedged Equity Fund) and DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both exchange-traded funds - PHE.TO is a Equity Hedged fund actively managed by Purpose, while DRFU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Desjardins. Both are actively managed. Over the past 5 years, PHE.TO returned 6.28%/yr vs 13.36%/yr for DRFU.TO. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PHE.TO charges 0.98%/yr vs 0.46%/yr for DRFU.TO.
Доходность
Сравнение доходности PHE.TO и DRFU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHE.TO показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у DRFU.TO с доходностью 13.62%.
PHE.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.04%
- Всё время*
- 5.88%
DRFU.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$17.29K | CA$13.07K | CA$23.23K | |
| CA$73.58K | CA$31.93K | CA$12.62K |
Сравнение доходности по годам PHE.TO и DRFU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | 2.81% | 12.04% | 12.63% | 10.64% | -9.81% | 20.76% | 2.62% | 8.65% | -7.07% |
DRFU.TO Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 13.62% | 12.18% | 37.32% | 5.44% | -9.19% | 29.41% | 7.31% | 21.84% | -8.47% |
Correlation
The correlation between PHE.TO and DRFU.TO is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHE.TO vs. DRFU.TO — Ранг доходности на риск
PHE.TO
DRFU.TO
Сравнение PHE.TO c DRFU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO) и Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHE.TO | DRFU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.64 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 12.92 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHE.TO и DRFU.TO
Максимальная просадка PHE.TO за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки DRFU.TO в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHE.TO и DRFU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHE.TO | DRFU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -19.89% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -6.89% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.34% | -19.89% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -19.89% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.90% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.95% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHE.TO и DRFU.TO
Текущая волатильность для Purpose Tactical Hedged Equity Fund (PHE.TO) составляет 2.00%, в то время как у Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRFU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHE.TO | DRFU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 3.62% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 11.59% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 14.30% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 16.27% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 16.48% | -6.34% |
Сравнение комиссий PHE.TO и DRFU.TO
PHE.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DRFU.TO в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHE.TO и DRFU.TO
PHE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRFU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFU.TO Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.03% | 0.76% | 0.60% | 0.80% | 1.05% | 1.08% | 1.38% | 1.37% | 0.41% |
PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHE.TO and DRFU.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRFU.TO is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRFU.TO is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.98% for PHE.TO.
PHE.TO is categorized as Equity Hedged, while DRFU.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Purpose and Desjardins. Their fees differ too: 0.98% for PHE.TO and 0.46% for DRFU.TO.
Подберите оптимальное распределение для PHE.TO и DRFU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор