Сравнение PGZ с SDOG
PGZ (Principal Real Estate Income Fund) is a stock, while SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Over the past 10 years, PGZ returned 4.01%/yr vs 9.99%/yr for SDOG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGZ и SDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGZ показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции PGZ уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 4.01% против 9.99% соответственно.
PGZ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.01%
SDOG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам PGZ и SDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 6.74% | 14.50% | 17.99% | 4.05% | -27.98% | 38.70% | -36.50% | 36.77% | 3.92% | 18.23% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 17.13% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
Correlation
The correlation between PGZ and SDOG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGZ vs. SDOG — Ранг доходности на риск
PGZ
SDOG
Сравнение PGZ c SDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGZ | SDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.25 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 13.63 | -10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGZ и SDOG
Максимальная просадка PGZ за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGZ и SDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGZ | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -43.56% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -6.24% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -16.00% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -19.84% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -43.56% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | 0.00% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -4.91% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.94% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGZ и SDOG
Текущая волатильность для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) составляет 3.05%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что PGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGZ | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.34% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.02% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 11.52% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.44% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 19.06% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGZ и SDOG
Дивидендная доходность PGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности SDOG в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 12.42% | 12.59% | 12.75% | 13.33% | 11.86% | 6.32% | 10.34% | 6.25% | 7.98% | 9.51% | 10.90% | 10.40% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.26% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
PGZ and SDOG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDOG has higher volatility (3.34%) compared to PGZ (3.05%). In terms of maximum drawdown, PGZ dropped -53.58% vs SDOG's -43.56%.
SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGZ и SDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор