PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с IOLZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-9.44%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
IOLZX
ICON Equity Fund		3.39%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.98% против 12.31% соответственно.

PGWCX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.83%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.98%

IOLZX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.49%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.04%
1 год
24.26%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.46%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с SPYPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий PGWCX и IOLZX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.64

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.38

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между PGWCX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и IOLZX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности IOLZX в 10.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.32%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и IOLZX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-56.03%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.35%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-27.77%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-41.04%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-9.30%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-12.71%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.80%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и IOLZX

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.57% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.81%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

14.61%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

23.85%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

21.37%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

22.28%

+2.11%