PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с BBLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-9.44%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%9.38%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

PGWCX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.83%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.98%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.25%
1 год
12.24%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с SPYPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий PGWCX и BBLIX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.02

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

3.20

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между PGWCX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и BBLIX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.32%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и BBLIX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-33.49%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-7.32%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-28.06%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-1.80%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-6.47%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.62%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и BBLIX

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

1.57%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

6.07%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

16.07%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

16.07%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

18.79%

+5.60%