Сравнение PGVFX с PORTX
PGVFX (Polaris Global Value Fund) and PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGVFX returned 12.19%/yr vs 10.12%/yr for PORTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PGVFX charges 0.99%/yr vs 1.30%/yr for PORTX.
Доходность
Сравнение доходности PGVFX и PORTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGVFX показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции PGVFX превзошли акции PORTX по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.12% соответственно.
PGVFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 12.19%
PORTX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам PGVFX и PORTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 21.30% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 6.02% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
Correlation
The correlation between PGVFX and PORTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PGVFX and PORTX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGVFX vs. PORTX — Ранг доходности на риск
PGVFX
PORTX
Сравнение PGVFX c PORTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGVFX | PORTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.02 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.03 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | -0.07 | +16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGVFX и PORTX
Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и PORTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGVFX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.09% | -51.71% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -20.78% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -24.56% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -31.32% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -31.34% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.79% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -11.72% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 8.45% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGVFX и PORTX
Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеют волатильность 4.83% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGVFX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.61% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 18.81% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 20.70% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 19.25% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.13% | -2.41% |
Сравнение комиссий PGVFX и PORTX
PGVFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGVFX и PORTX
Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.26% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
PGVFX and PORTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGVFX has higher volatility (4.83%) compared to PORTX (4.61%). In terms of maximum drawdown, PGVFX dropped -68.09% vs PORTX's -51.71%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGVFX и PORTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор