PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с PFLRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGTYX с PFLRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGTYX (Putnam Global Technology Fund) and PFLRX (Putnam Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - PGTYX is a Technology Equities fund managed by Putnam, while PFLRX is a Bank Loan fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PGTYX returned 26.00%/yr vs 3.73%/yr for PFLRX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PGTYX charges 0.62%/yr vs 1.03%/yr for PFLRX.

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и PFLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность 41.96%, что значительно выше, чем у PFLRX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PFLRX по среднегодовой доходности: 26.00% против 3.73% соответственно.

PGTYX

1 день
-1.62%
1 месяц
20.06%
С начала года
41.96%
6 месяцев
41.14%
1 год
71.88%
3 года*
36.94%
5 лет*
19.69%
10 лет*
26.00%

PFLRX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.06%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGTYX и PFLRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		41.96%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		0.13%4.74%6.34%11.01%-2.78%3.04%0.69%8.14%-0.66%3.28%

Correlation

The correlation between PGTYX and PFLRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г.

0.21

The correlation between PGTYX and PFLRX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Putnam Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с VGTPGTYX с XLKPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с PFLRX:
PFLRX с FLRTPFLRX с SFHIXPFLRX с TFLRPFLRX с FLYRXPFLRX с SPFLXPFLRX с XPTFXPFLRX с DDFLX

Доходность на риск

PGTYX vs. PFLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFLRX
Ранг доходности на риск PFLRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c PFLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYXPFLRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.34

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.52

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

1.60

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

4.30

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. PFLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа PFLRX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и PFLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYXPFLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.34

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.96

0.00

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и PFLRX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки PFLRX в -32.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PFLRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTYXPFLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-32.89%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-1.98%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.36%

-3.01%

-25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-6.95%

-35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-20.74%

-21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.26%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-1.74%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

0.74%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и PFLRX

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTYXPFLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

0.69%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

1.62%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

2.37%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

2.83%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

4.02%

+20.10%

Сравнение комиссий PGTYX и PFLRX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PFLRX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и PFLRX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности PFLRX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		6.29%6.69%6.25%7.27%3.48%2.63%3.10%4.56%4.54%3.69%3.71%4.45%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		7.63%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Часто задаваемые вопросы

PGTYX and PFLRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTYX has higher volatility (8.13%) compared to PFLRX (0.69%). In terms of maximum drawdown, PGTYX dropped -42.09% vs PFLRX's -32.89%.

PGTYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGTYX и PFLRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор