Сравнение PFLRX с CAPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX).
PFLRX управляется Putnam. Фонд был запущен 3 авг. 2004 г.. CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLRX и CAPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLRX и CAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFLRX Putnam Floating Rate Income Fund | -1.61% | 4.74% | 6.34% | 3.38% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 1.80% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLRX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.
PFLRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.79%
CAPIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLRX и CAPIX
PFLRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.
Доходность на риск
PFLRX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск
PFLRX
CAPIX
Сравнение PFLRX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLRX | CAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 8.05 | -6.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 18.85 | -16.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 5.48 | -4.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 26.11 | -24.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 148.88 | -143.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLRX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 8.05 | -6.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 3.21 | -2.27 |
Корреляция
Корреляция между PFLRX и CAPIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLRX и CAPIX
Дивидендная доходность PFLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLRX Putnam Floating Rate Income Fund | 6.38% | 6.69% | 6.25% | 7.27% | 3.48% | 2.63% | 3.10% | 4.56% | 4.54% | 3.69% | 3.71% | 4.45% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 9.47% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFLRX и CAPIX
Максимальная просадка PFLRX за все время составила -32.89%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLRX и CAPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLRX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.89% | -1.96% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -0.37% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.09% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.25% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.07% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLRX и CAPIX
Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PFLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLRX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.39% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.87% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 1.21% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 2.50% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 2.50% | +1.51% |