PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks high current income, while preservation of capital is a secondary goal. The fund invests mainly in corporate loans and debt securities that have floating rates of interest and other corporate debt securities. It will invest at least 80% of its net assets in income-producing floating rate loans and other floating rate debt securities. The fund invests mainly in obligations of U.S. issuers that are below-investment-grade in quality. The adviser may consider, among other factors, credit, interest rate and prepayment risks, as well as general market conditions, when deciding whether to buy or sell investments.

ISIN
US7467634819
CUSIP
746763481
Эмитент
Putnam
Дата выпуска
3 авг. 2004 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PFLRX:
PFLRX с FLRTPFLRX с SFHIXPFLRX с TFLRPFLRX с FLYRXPFLRX с SPFLXPFLRX с XPTFXPFLRX с DDFLXPFLRX с CAPIXPFLRX с RSFYXPFLRX с FFRSX

Доходность

График доходности PFLRX

Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции PFLRX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFLRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,221.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) показал доход в 0.26% с начала года и 3.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFLRX составила 3.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Putnam Floating Rate Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.29%
3 года*
5.99%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.74%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PFLRX по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PFLRX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.06%-1.03%-0.39%0.92%0.70%0.13%0.26%
20250.64%0.01%-0.74%-0.10%1.86%0.81%0.71%0.35%0.16%0.10%0.15%0.70%4.74%
20240.45%0.71%0.25%0.42%0.79%-0.38%0.88%0.63%0.48%0.59%1.06%0.28%6.34%
20232.84%0.17%0.21%0.73%-0.13%2.21%1.30%0.25%0.55%-1.01%1.68%1.76%11.01%
20220.13%-0.59%-0.10%-0.10%-2.66%-3.17%2.36%1.18%-2.80%1.15%1.47%0.48%-2.78%
20210.70%0.33%-0.28%0.45%0.33%0.33%-0.14%0.34%0.59%0.00%-0.36%0.73%3.04%

Метрики бенчмарка

Putnam Floating Rate Income Fund has an annualized alpha of 3.08%, beta of 0.05, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2004.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.67%) than losses (20.35%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.08%
Бета
0.05
R²
0.07
Участие в росте
21.67%
Участие в снижении
20.35%

Комиссия

Комиссия PFLRX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PFLRX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск PFLRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLRX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PFLRXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.24

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.07

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.93

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

13.52

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.52$0.50$0.58$0.27$0.22$0.26$0.38$0.37$0.32$0.32$0.37

Дивидендный доход

6.28%6.69%6.25%7.27%3.48%2.63%3.10%4.56%4.54%3.69%3.71%4.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.04$0.00$0.04$0.04$0.00$0.17
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.52
2024$0.06$0.06$0.00$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.50
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.06$0.00$0.06$0.06$0.58
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.04$0.04$0.05$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Putnam Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Floating Rate Income Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-32.89%дек. 2008 г.
1y 5mo1y 27d
2y 6moиюль 2007 г. - янв. 2010 г.
Обвал COVID2020
-20.74%март 2020 г.
2mo8mo 27d
10mo 27dянв. 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-6.95%июль 2022 г.
5mo 12d7mo 9d
1y 16dянв. 2022 г. - февр. 2023 г.
Откат 2016 года2016
-5.84%февр. 2016 г.
8mo 15d3mo 20d
1yиюнь 2015 г. - май 2016 г.
Откат 2011 года2011
-5.84%авг. 2011 г.
3mo 23d4mo 27d
8mo 20dмай 2011 г. - янв. 2012 г.

Показатели просадок

PFLRXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.89%

-56.78%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-9.10%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-18.90%

+15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.95%

-25.43%

+18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.74%

-33.92%

+13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.74%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-10.72%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.97%

-1.24%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PFLRX

Добавьте Putnam Floating Rate Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PFLRX