PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLRX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLRX с FLYRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFLRX (Putnam Floating Rate Income Fund) and FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PFLRX returned 3.75%/yr vs 3.97%/yr for FLYRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFLRX charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for FLYRX.

Доходность

Сравнение доходности PFLRX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLRX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции PFLRX уступали акциям FLYRX по среднегодовой доходности: 3.75% против 3.97% соответственно.

PFLRX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.31%
1 год
2.88%
3 года*
5.63%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.75%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.82%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLRX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		-0.14%4.74%6.34%11.01%-2.78%3.04%0.69%8.14%-0.66%3.28%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		1.58%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Correlation

The correlation between PFLRX and FLYRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.65

The correlation between PFLRX and FLYRX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Floating Rate Income Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с PFLRX:
PFLRX с FLRTPFLRX с SFHIXPFLRX с TFLRPFLRX с XPTFXPFLRX с DDFLXPFLRX с CAPIXPFLRX с PGOYX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с NFIAXFLYRX с CAPIXFLYRX с GIFIXFLYRX с JFIIXFLYRX с ARTUXFLYRX с EIBLXFLYRX с LSFYX

Доходность на риск

PFLRX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLRX
Ранг доходности на риск PFLRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLRX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFLRXFLYRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.03

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.60

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.72

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

5.34

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

15.75

-11.67

PFLRX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLRX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FLYRX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLRX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFLRX и FLYRX

Максимальная просадка PFLRX за все время составила -32.89%, что больше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLRX и FLYRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLRXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.89%

-30.67%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-0.94%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-2.05%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.95%

-6.61%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.74%

-19.05%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.17%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.98%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.32%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLRX и FLYRX

Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PFLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLRXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.65%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.75%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.47%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

2.68%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

3.59%

+0.42%

Сравнение комиссий PFLRX и FLYRX

PFLRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLRX и FLYRX

Дивидендная доходность PFLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FLYRX в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		7.28%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		6.31%6.69%6.25%7.27%3.48%2.63%3.10%4.56%4.54%3.69%3.71%4.45%

Часто задаваемые вопросы

PFLRX and FLYRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFLRX has higher volatility (0.69%) compared to FLYRX (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFLRX dropped -32.89% vs FLYRX's -30.67%.

FLYRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLRX и FLYRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор