PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLRX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLRX с FLYRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

PFLRX управляется Putnam. Фонд был запущен 3 авг. 2004 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLRX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLRX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		-1.35%4.74%6.34%11.01%-2.78%3.04%0.69%8.14%-0.66%3.28%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.43%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, PFLRX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFLRX имеют среднегодовую доходность 3.81%, а акции FLYRX немного впереди с 3.93%.

PFLRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.56%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.93%
10 лет*
3.81%

FLYRX

1 день
0.17%
1 месяц
0.51%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.94%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Floating Rate Income Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с PFLRX:
PFLRX с FLRTPFLRX с TFLRPFLRX с DDFLXPFLRX с SFHIXPFLRX с CAPIXPFLRX с PSDYXPFLRX с RCRIX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с GIFIXFLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с ARTUXFLYRX с EIBLXFLYRX с AFRAX

Сравнение комиссий PFLRX и FLYRX

PFLRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

PFLRX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLRX
Ранг доходности на риск PFLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLRX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLRXFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.29

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.28

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLRX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLRX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYRX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLRX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLRXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

1.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.03

-0.08

Корреляция

Корреляция между PFLRX и FLYRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLRX и FLYRX

Дивидендная доходность PFLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности FLYRX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		6.36%6.69%6.25%7.27%3.48%2.63%3.10%4.56%4.54%3.69%3.71%4.45%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.82%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок PFLRX и FLYRX

Максимальная просадка PFLRX за все время составила -32.89%, что больше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLRX и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLRXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.89%

-30.67%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-0.99%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.95%

-6.61%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.74%

-19.05%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.43%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.00%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.46%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLRX и FLYRX

Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) имеют волатильность 0.74% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLRXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.71%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.73%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.74%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

2.64%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

3.57%

+0.44%