Сравнение PGTYX с PEQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и PEQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и PEQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PEQSX по среднегодовой доходности: 21.36% против 13.46% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и PEQSX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.
Доходность на риск
PGTYX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск
PGTYX
PEQSX
Сравнение PGTYX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | PEQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.71 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.68 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 7.48 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и PEQSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и PEQSX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности PEQSX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и PEQSX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PEQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -36.04% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.76% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -15.18% | -26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -36.04% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -5.24% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -3.24% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.64% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и PEQSX
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 4.33% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 8.24% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 15.49% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 14.53% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 17.00% | +6.91% |