Сравнение PGTYX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTYX имеют среднегодовую доходность 21.36%, а акции FTEC немного отстают с 21.28%.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и FTEC
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
PGTYX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
PGTYX
FTEC
Сравнение PGTYX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.69 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.92 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.93 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и FTEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и FTEC
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и FTEC
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -34.95% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.26% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -34.95% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -34.95% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -11.53% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -5.61% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.27% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и FTEC
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 8.01% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 16.40% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 27.53% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 25.11% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.57% | -0.66% |