PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGTYX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTYX имеют среднегодовую доходность 21.36%, а акции FTEC немного отстают с 21.28%.


PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Global Technology Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий PGTYX и FTEC

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Доходность на риск

PGTYX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGTYXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.69

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.92

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

5.93

+1.99

PGTYX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGTYXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.86

0.00

Корреляция

Корреляция между PGTYX и FTEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и FTEC

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности FTEC в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и FTEC

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


PGTYXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-34.95%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.26%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-34.95%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-34.95%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-11.53%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.61%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.27%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и FTEC

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGTYXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

8.01%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

16.40%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

27.53%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

25.11%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

24.57%

-0.66%