Сравнение PGTYX с ALTEX

С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 21.36% против 9.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGTYX и ALTEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и ALTEX.

Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 9.40%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.