PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTQX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGTQX с VFFSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGTQX (PGIM Global Total Return Fund - Class R6) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both mutual funds - PGTQX is a Global Bonds fund managed by PGIM, while VFFSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PGTQX returned -1.60%/yr vs 14.00%/yr for VFFSX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PGTQX charges 0.54%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности PGTQX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGTQX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 11.35%.

PGTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.67%
3 года*
5.83%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
1.78%

VFFSX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.03%
1 год
29.24%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGTQX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		0.19%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%14.13%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		11.35%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Correlation

The correlation between PGTQX and VFFSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.17

Over the past year, PGTQX and VFFSX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VSMGXPGTQX с VIPIX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

PGTQX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTQX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTQXVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.41

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.29

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

3.22

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

15.07

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTQX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTQX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTQX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTQXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.41

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.83

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.86

-0.74

Просадки

Сравнение просадок PGTQX и VFFSX

Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTQXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.72%

-33.82%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-8.90%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-18.75%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-24.51%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.93%

-0.32%

-26.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.18%

-4.50%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.90%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTQX и VFFSX

Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTQXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.87%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

9.00%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

11.88%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

16.90%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

18.41%

+3.10%

Сравнение комиссий PGTQX и VFFSX

PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTQX и VFFSX

Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VFFSX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		4.02%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.04%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGTQX and VFFSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFSX has higher volatility (2.87%) compared to PGTQX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PGTQX dropped -44.72% vs VFFSX's -33.82%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGTQX и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор