Сравнение PGTQX с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.60% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PGTQX уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 1.82% против 16.61% соответственно.
PGTQX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и SPHB
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Доходность на риск
PGTQX vs. SPHB — Ранг доходности на риск
PGTQX
SPHB
Сравнение PGTQX c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.68 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.31 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.16 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 14.27 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.42 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и SPHB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и SPHB
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.70% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и SPHB
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, примерно равная максимальной просадке SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -46.84% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -16.08% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -31.49% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -46.84% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -6.04% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -8.59% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 3.56% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и SPHB
Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) составляет 2.22%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 8.80% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 17.65% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 29.95% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 27.27% | -20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 28.41% | -6.90% |