Сравнение PGTQX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.60% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PGTQX уступали акциям PBSMX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.25% соответственно.
PGTQX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и PBSMX
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
PGTQX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
PGTQX
PBSMX
Сравнение PGTQX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.84 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.88 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.76 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 10.65 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.84 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.61 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.60 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и PBSMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и PBSMX
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.70% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и PBSMX
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -10.70% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -1.65% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -10.70% | -20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -10.70% | -34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -1.29% | -26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -0.88% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.43% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и PBSMX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.67% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 1.33% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 2.29% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 2.86% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 2.62% | +18.89% |