Сравнение PGTQX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.60% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTQX имеют среднегодовую доходность 1.82%, а акции BNDX немного отстают с 1.74%.
PGTQX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и BNDX
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
PGTQX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
PGTQX
BNDX
Сравнение PGTQX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.15 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 3.55 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.60 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и BNDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и BNDX
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BNDX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.70% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и BNDX
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -16.23% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.93% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -15.86% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -16.23% | -28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -2.09% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -3.10% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.73% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и BNDX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.74% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.29% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 3.21% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 4.81% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 4.05% | +17.46% |