Сравнение PGTAX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
PGTAX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI ACWI Information Technology Index (NR). Фонд был запущен 18 дек. 2008 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTAX и FOCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTAX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | -3.86% | 23.03% | 27.57% | 53.42% | -32.46% | 11.44% | 70.50% | 47.20% | -6.96% | 46.70% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGTAX показывает доходность -3.86%, а FOCPX немного выше – -3.79%. За последние 10 лет акции PGTAX превзошли акции FOCPX по среднегодовой доходности: 21.07% против 19.71% соответственно.
PGTAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 21.07%
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTAX и FOCPX
PGTAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.
Доходность на риск
PGTAX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
PGTAX
FOCPX
Сравнение PGTAX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTAX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.05 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.59 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 10.61 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTAX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PGTAX и FOCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTAX и FOCPX
Дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FOCPX в 8.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | 11.91% | 11.45% | 6.71% | 0.38% | 1.52% | 22.04% | 14.04% | 2.49% | 9.37% | 6.91% | 0.83% | 4.64% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок PGTAX и FOCPX
Максимальная просадка PGTAX за все время составила -42.21%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTAX и FOCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTAX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.21% | -70.25% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -12.53% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.21% | -37.05% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -37.05% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -7.45% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -17.08% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.06% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTAX и FOCPX
Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что PGTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTAX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 8.08% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 14.14% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 23.04% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 22.59% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 22.36% | +1.55% |