Сравнение PGTAX с TEDMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX).
PGTAX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI ACWI Information Technology Index (NR). Фонд был запущен 18 дек. 2008 г.. TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTAX и TEDMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTAX и TEDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | -3.86% | 23.03% | 27.57% | 53.42% | -32.46% | 11.44% | 70.50% | 47.20% | -6.96% | 46.70% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у TEDMX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции PGTAX превзошли акции TEDMX по среднегодовой доходности: 21.07% против 10.35% соответственно.
PGTAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 21.07%
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTAX и TEDMX
PGTAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TEDMX в 1.38%.
Доходность на риск
PGTAX vs. TEDMX — Ранг доходности на риск
PGTAX
TEDMX
Сравнение PGTAX c TEDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTAX | TEDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.21 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.76 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.90 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 11.97 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTAX | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.21 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.55 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PGTAX и TEDMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTAX и TEDMX
Дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности TEDMX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | 11.91% | 11.45% | 6.71% | 0.38% | 1.52% | 22.04% | 14.04% | 2.49% | 9.37% | 6.91% | 0.83% | 4.64% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PGTAX и TEDMX
Максимальная просадка PGTAX за все время составила -42.21%, что меньше максимальной просадки TEDMX в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTAX и TEDMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTAX | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.21% | -64.97% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -14.80% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.21% | -42.15% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -44.36% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -12.17% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -19.54% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.59% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTAX и TEDMX
Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) составляет 9.39%, в то время как у Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что PGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTAX | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.72% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 15.25% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 19.72% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 18.99% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 18.81% | +5.10% |