Сравнение PGSIX с USAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и USAA Income Fund (USAIX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и USAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и USAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у USAIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям USAIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.77% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и USAIX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.
Доходность на риск
PGSIX vs. USAIX — Ранг доходности на риск
PGSIX
USAIX
Сравнение PGSIX c USAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | USAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.36 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.66 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.03 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и USAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и USAIX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности USAIX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и USAIX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки USAIX в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и USAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -18.67% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.66% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -18.67% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -18.67% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.81% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.98% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.88% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и USAIX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с USAA Income Fund (USAIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.56% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.39% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.20% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.53% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.64% | +1.27% |