Сравнение PGSIX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.08% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и MDVAX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PGSIX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PGSIX
MDVAX
Сравнение PGSIX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.10 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.05 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 7.79 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и MDVAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и MDVAX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и MDVAX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, примерно равная максимальной просадке MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -23.02% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.00% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -23.02% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -23.02% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.91% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.46% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.79% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и MDVAX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.02% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 1.99% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 3.86% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.45% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.26% | +0.65% |