PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGROX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PGROX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGROX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.54%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%16.23%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PGROX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.12%
1 год
9.20%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.17%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с PRGSXPGROX с SGENXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DRRIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PGROX и GCCHX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PGROX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.55

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.20

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

4.57

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

16.21

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.55

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между PGROX и GCCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и GCCHX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.96%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGROX и GCCHX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-54.32%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-14.89%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-54.32%

+27.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-9.81%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-14.11%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.20%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и GCCHX

Текущая волатильность для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) составляет 5.73%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

9.28%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

17.44%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

27.93%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

26.92%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

25.23%

-7.31%