PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGRO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

PGRO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PGRO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с PGRPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий PGRO и VGT

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

PGRO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.10

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.67

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.88

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

5.77

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между PGRO и VGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и VGT

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и VGT

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-54.63%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-16.40%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-11.66%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-8.00%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.35%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и VGT

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) составляет 7.04%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что PGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.03%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

16.35%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

27.27%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

25.06%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

24.48%

-2.55%