PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с VFH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both exchange-traded funds - PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. PGRO is actively managed, while VFH is passively managed. Over the past 5 years, PGRO returned 14.07%/yr vs 8.40%/yr for VFH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -3.89%.

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

VFH

1 день
2.68%
1 месяц
0.72%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.61%
1 год
5.77%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.40%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и VFH

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
VFH
Vanguard Financials ETF		-3.89%14.91%30.44%14.17%-12.31%6.17%

Correlation

The correlation between PGRO and VFH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.56

The correlation between PGRO and VFH shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGRO и VFH

Секторы
PGRO
VFH

Технологии

49.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.0%

Промышленность

7.1%
0.2%

Здравоохранение

7.1%
0.1%

Финансовые услуги

5.4%
96.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.9%
0.8%

Энергетика

-

-

Технологии

PGRO
49.5%
VFH
2.1%

Коммуникационные услуги

PGRO
14.3%
VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

PGRO
10.4%
VFH
0.0%

Промышленность

PGRO
7.1%
VFH
0.2%

Здравоохранение

PGRO
7.1%
VFH
0.1%

Финансовые услуги

PGRO
5.4%
VFH
96.8%

Потребительский защитный сектор

PGRO
2.7%
VFH

-

Сырьевые материалы

PGRO
2.5%
VFH

-

Коммунальные услуги

PGRO
1.1%
VFH

-

Недвижимость

PGRO
0.9%
VFH
0.8%

Энергетика

PGRO

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

PGRO vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.39

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.62

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.39

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

1.04

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VFH равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.39

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.25

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PGRO и VFH

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-78.61%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-14.75%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-17.30%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-25.66%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-6.80%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-18.54%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.57%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и VFH

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.31%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.41%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.02%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

19.34%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

22.55%

-0.79%

Сравнение комиссий PGRO и VFH

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и VFH

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VFH в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.52%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and VFH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFH has higher volatility (4.31%) compared to PGRO (4.06%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs VFH's -78.61%.

On 5-year performance, PGRO leads with 14.07% vs 8.40% for VFH. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PGRO has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGRO has performed better with a 14.07% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for PGRO.

VFH has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.02% for PGRO.

PGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFH is Financials Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.09% for VFH.

PGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор