Сравнение PGRO с VFH

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGRO показывает доходность -8.88%, а VFH немного выше – -8.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VFH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGRO и VFH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VFH в 1.60%

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и VFH.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.