Сравнение PGRO с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
PGRO и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PGRO и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGRO и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | -8.64% | 15.13% | 34.01% | 45.19% | -31.53% | 16.67% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
PGRO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGRO и THY
PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
PGRO vs. THY — Ранг доходности на риск
PGRO
THY
Сравнение PGRO c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.82 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.83 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.49 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 8.98 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.82 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PGRO и THY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и THY
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и THY
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGRO | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -8.56% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -1.60% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -0.90% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -2.68% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 0.62% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и THY
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGRO | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 0.62% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 1.96% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 3.18% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 4.52% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 4.51% | +17.42% |