PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGRO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. PGRO is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, PGRO returned 11.29%/yr vs 13.86%/yr for SPYG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%.

PGRO

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
5.09%
С начала года
3.49%
1 год
11.43%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		3.49%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.63%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%22.03%

Correlation

The correlation between PGRO and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.97

The correlation between PGRO and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGRO и SPYG

Секторы
PGRO
SPYG

Технологии

48.3%
52.0%

Коммуникационные услуги

17.1%
15.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.5%

Здравоохранение

7.3%
6.2%

Финансовые услуги

5.4%
8.9%

Промышленность

4.3%
5.2%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Сырьевые материалы

2.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.0%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Энергетика

-

0.1%

Технологии

PGRO
48.3%
SPYG
52.0%

Коммуникационные услуги

PGRO
17.1%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

PGRO
7.8%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

PGRO
7.3%
SPYG
6.2%

Финансовые услуги

PGRO
5.4%
SPYG
8.9%

Промышленность

PGRO
4.3%
SPYG
5.2%

Коммунальные услуги

PGRO
2.6%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

PGRO
2.4%
SPYG
0.4%

Потребительский защитный сектор

PGRO
1.9%
SPYG
1.0%

Недвижимость

PGRO
0.9%
SPYG
0.6%

Энергетика

PGRO

-

SPYG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с SPMOPGRO с VFV.TO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

PGRO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGROSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.31

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.86

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.67

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

6.38

-4.20

PGRO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGRO и SPYG

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-67.63%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-13.76%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-22.14%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-32.67%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-3.65%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-24.23%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.59%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и SPYG

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.83% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.72%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

14.41%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.57%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

21.43%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.74%

+1.05%

Сравнение комиссий PGRO и SPYG

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и SPYG

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPYG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PGRO and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGRO has higher volatility (5.83%) compared to SPYG (5.72%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 13.86% vs 11.29% for PGRO. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 13.86% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for PGRO.

SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.02% for PGRO.

PGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and State Street. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор