Сравнение PGRO с GRW
PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности PGRO и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGRO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRO и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | -0.31% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between PGRO and GRW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов PGRO и GRW
Секторы
PGRO
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
-
Технологии
PGRO
GRW
Коммуникационные услуги
PGRO
GRW
Потребительский циклический сектор
PGRO
GRW
Промышленность
PGRO
GRW
Здравоохранение
PGRO
GRW
Финансовые услуги
PGRO
GRW
Потребительский защитный сектор
PGRO
GRW
-
Сырьевые материалы
PGRO
GRW
Коммунальные услуги
PGRO
GRW
-
Недвижимость
PGRO
GRW
-
Энергетика
PGRO
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRO vs. GRW — Ранг доходности на риск
PGRO
GRW
Сравнение PGRO c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 13.58 | -12.92 |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и GRW
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -0.45% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.27% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -0.17% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 8.89% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 8.89% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 8.89% | +12.87% |
Сравнение комиссий PGRO и GRW
PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и GRW
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PGRO and GRW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
PGRO has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and TCW. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для PGRO и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор