PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PGRO is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, PGRO returned 14.07%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%13.62%

Correlation

The correlation between PGRO and BBUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.93

The correlation between PGRO and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGRO и BBUS

Секторы
PGRO
BBUS

Технологии

49.5%
37.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.4%

Промышленность

7.1%
7.2%

Здравоохранение

7.1%
8.1%

Финансовые услуги

5.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

PGRO
49.5%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

PGRO
14.3%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

PGRO
10.4%
BBUS
9.4%

Промышленность

PGRO
7.1%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

PGRO
7.1%
BBUS
8.1%

Финансовые услуги

PGRO
5.4%
BBUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

PGRO
2.7%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

PGRO
2.5%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

PGRO
1.1%
BBUS
2.6%

Недвижимость

PGRO
0.9%
BBUS
1.7%

Энергетика

PGRO

-

BBUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

PGRO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.37

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.23

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.06

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

14.04

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.37

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PGRO и BBUS

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-35.35%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-9.21%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-19.01%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-25.46%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.28%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-5.45%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.00%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и BBUS

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.84%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

8.97%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

11.87%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

17.03%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

19.59%

+2.17%

Сравнение комиссий PGRO и BBUS

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и BBUS

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PGRO and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGRO has higher volatility (4.06%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, PGRO leads with 14.07% vs 13.53% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGRO has performed better with a 14.07% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.55% for PGRO.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.02% for PGRO.

They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор