Сравнение PGRI с PEMX
PGRI (Putnam International Stock ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - PGRI is a Actively Managed fund actively managed by Putnam, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PGRI charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности PGRI и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRI показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 28.43%.
PGRI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRI и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 6.14% | -1.11% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 28.43% | 5.52% |
Correlation
The correlation between PGRI and PEMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRI vs. PEMX — Ранг доходности на риск
PGRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEMX
Сравнение PGRI c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Stock ETF (PGRI) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGRI | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGRI и PEMX
Максимальная просадка PGRI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRI и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRI | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -14.91% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -13.13% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.95% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRI и PEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRI | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 26.21% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.91% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.91% | +0.83% |
Сравнение комиссий PGRI и PEMX
PGRI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRI и PEMX
Дивидендная доходность PGRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PEMX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.45% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
PGRI Putnam International Stock ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGRI and PEMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PGRI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGRI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.12% for PGRI.
PGRI is categorized as Actively Managed, while PEMX is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.55% for PGRI and 0.85% for PEMX.
Подберите оптимальное распределение для PGRI и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор